關於中央對手方清算模式系統風險的內部化問題研究

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其他題名:关于中央对手方清算模式系统风险的内部化问题研究

作者:馮小兵著

出版年:2016[民105]

出版社:上海社會科學院出版社

出版地:上海市

格式:JPG

ISBN:978-7-5520-1626-0 ; 7-5520-1626-4

附註:簡體字版


本書首先在復雜系統理論框架下,利用傳播動力學和相繼故障模型,結合經濟學理論對跨境中央對手方清算網絡的系統風險進行建模測量,導出系統風險閾值;然後在克服現有文獻對該系統穩定性研究中僅強調“清算效率”而忽略“系統風險”的基礎上,進行穩定性研究。本書從網絡結構“拓撲特征性”出發建立以“系統風險閾值”為核心,包括“凈額清算”、“風險分攤及分散”在內的綜合性指標體系;穩定性的動態研究則考查在外生沖擊下網絡結構變異後的連通性及指標。本書基於圖譜分析和矩陣理論,由此得到的解析結果和仿真結果比較,有助於克服後者由人為制定仿真規則造成的偏差。網絡動態演化是基於連邊對結構的估計。區別於工程上的方法,研究從邊的微觀經濟屬性出發、利用分類數據回歸對鏈接進行估計,測定演化網絡穩定性。

  • 第一章 绪论(p.2)
  • 第五章 总结(p.85)